- P-ISSN 1738-656X
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한국개발연구. Vol. 11, No. 2, August 1989, pp. 119-141
https://doi.org/10.23895/kdijep.1989.11.2.119
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A Survey on Economic Implications and Testing Prodedures of Unit Root and Cointegration (Written in Korean)
Abstract
최근에 거시계량경제학의 실증분석은 불안정적 시계열(non-stationary time series)에 대한 인식과 그 통계적 처리방법에 있어서 현저한 진전을 보였다. 주요한 주요경제변수들이 단위근(unit root)을 가지기 때문에 정통 계량경제학의 방법론을 단순적용할 수 없다는 주장이 대두되고 있는 한편 이러한 문제점을 극복하는 동시에 변수 상호간 장기균형관계를 설명할 수 있는 공적분(cointegration) 이론이 개발되어 경제학의 여러 분야에서 응용되고 있다. 본 연구에서는 단위근과 공적분의 개념과 그 통계학적 및 경제학적 의미를 설명하고 여태까지 개발된 검정통계량중 비교적 우수하다고 평가되는 몇가지의 검정력을 비교평가 함으로써 이들을 이용한 실증분석의 지침을 제공하고자 하였다.
JEL Code
C13
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